Vähimruutude meetod (OLS)
Vähimruutude meetod (OLS) on kanooniline meetod lineaarregressioonimudeli parameetrite hindamiseks, minimeerides vaadeldud ja ennustatud väärtuste vaheliste ruutude summat. Esimesena avaldas selle Adrien-Marie Legendre 1805. aastal ja iseseisvalt arendas Carl Friedrich Gauss (kes väitis prioriteeti alates 1795. aastast). OLS on Gaussi-Markovi teoreemi kohaselt tõestatavalt optimaalne: oma eelduste kohaselt annab see regressioonikoefitsientide parima lineaarse nihketa hinnangu (BLUE).
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Legendre, A.-M. (1805). Nouvelles méthodes pour la détermination des orbites des comètes. Firmin Didot, Paris. [Appendix: Sur la Méthode des moindres quarrés, pp. 72–80.] link ↗
- Gauss, C. F. (1809). Theoria Motus Corporum Coelestium in Sectionibus Conicis Solem Ambientium. Perthes & Besser, Hamburg. link ↗
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
- Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (8th ed.). Pearson. ISBN: 978-0134461366
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/et/statistics/ordinary-least-squares
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Üldistatud vähimate ruutude meetod (GLS)Statistika↔ võrdle
- Instrumentaalmuutujate (IV) meetod kausaalse järelduse tegemiseksTerviseökonoomika↔ võrdle
- Lasso-regressioonMasinõpe↔ võrdle
- Mitme muutujaga lineaarne regressioonStatistika↔ võrdle
- Ridge RegressionMasinõpe↔ võrdle
- Robust RegressionStatistika↔ võrdle
- Lihtne lineaarne regressioonStatistika↔ võrdle
- Kaalutud vähimruutude meetod (Weighted Least Squares, WLS)Statistika↔ võrdle
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →