Üldistatud vähimate ruutude meetod (GLS)
Üldistatud vähimate ruutude meetod (GLS) on lineaarne regressioonihinnang, mis laiendab tavalist vähimate ruutude meetodit olukordadele, kus veatermid on korreleeritud või neil on mittekonstantne dispersioon (heteroskedastilisus). Alexander Craig Aitkeni 1935. aastal tutvustatud GLS saavutab parima lineaarse hinnangu (Best Linear Unbiased Estimator, BLUE) üldise veakobavariansi struktuuri korral, kaaludes vaatlusi vastavalt nende täpsusele, pakkudes teoreetilist silda OLS-i ja kaasaegsete lineaarsete segamudelite vahel.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Allikad
- Aitken, A. C. (1935). IV.—On least squares and linear combination of observations. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 55, 42–48. DOI: 10.1017/S0370164600014346 ↗
- Greene, W. H. (2003). Econometric Analysis (5th ed.). Prentice Hall. ISBN: 978-0131108493
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Generalized Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/et/statistics/generalized-least-squares
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kaheastmeline vähimruutude (2SLS / IV) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- Vähimruutude meetod (OLS)Statistika↔ compare
- Kaalutud vähimruutude meetod (Weighted Least Squares, WLS)Statistika↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →