Bayesian SVAR model
The Bayesian Structural Vector Autoregression model combines the structural identification of SVAR with Bayesian prior distributions over parameters. It estimates causal impulse responses between multiple time series while incorporating prior economic knowledge and producing full posterior uncertainty bands rather than point estimates alone.
Registro de origen
Citas copiadas textualmente del registro de origen del método. No se infiere ninguna verificación a nivel de afirmación de ellas.
- Sims, C. A., & Zha, T. (1998). Bayesian methods for dynamic multivariate models. International Economic Review, 39(4), 949–968. · DOI 10.2307/2527347
- Uhlig, H. (2005). What are the effects of monetary policy on output? Results from an agnostic identification procedure. Journal of Monetary Economics, 52(2), 381–419. · DOI 10.1016/j.jmoneco.2004.05.007
Afirmaciones curadas
Afirmaciones persistidas en el libro mayor de evidencia, cada una con su propia evaluación.
Esta vista no inventa una evaluación de afirmación si el libro mayor no tiene ninguna.
Métodos relacionados
Generado a partir del grafo de métodos y mostrado como relaciones sugeridas por la máquina; no se infiere ninguna afirmación de evidencia.