Bayesian ADF unit root test
The Bayesian Augmented Dickey-Fuller (BADF) unit root test re-frames the classical ADF test within a Bayesian framework. Rather than computing a frequentist p-value, it quantifies evidence for or against a unit root by comparing posterior probabilities or Bayes factors under the null (unit root) and alternative (stationarity) hypotheses, incorporating prior beliefs about the autoregressive parameter.
Registro de origen
Citas copiadas textualmente del registro de origen del método. No se infiere ninguna verificación a nivel de afirmación de ellas.
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591–1599. · DOI 10.2307/2938280
- Koop, G., Osiewalski, J., & Steel, M. F. J. (1992). Bayesian analysis of long-run multipliers in cointegrating models. Journal of Econometrics, 54(1–3), 27–44. · URL
Afirmaciones curadas
Afirmaciones persistidas en el libro mayor de evidencia, cada una con su propia evaluación.
Esta vista no inventa una evaluación de afirmación si el libro mayor no tiene ninguna.
Métodos relacionados
Generado a partir del grafo de métodos y mostrado como relaciones sugeridas por la máquina; no se infiere ninguna afirmación de evidencia.