Winsorisierte Schätzung
Die winsorisierte Schätzung ist eine robuste Technik, die den Einfluss von Ausreißern reduziert, indem die extremen Perzentile einer Verteilung auf einen gewählten Schwellenwert geklemmt werden. Sie wurde von Dixon (1960) eingeführt und in der Tradition der robusten Schätzung von Wilcox entwickelt. Sie behält jede Beobachtung in der Stichprobe bei, anstatt sie zu verwerfen.
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Quellen
- Dixon, W. J. (1960). Simplified Estimation from Censored Normal Samples. Annals of Mathematical Statistics, 31(2), 385-391. DOI: 10.1214/aoms/1177705900 ↗
- Wilcox, R. R. (2012). Introduction to Robust Estimation and Hypothesis Testing (3rd ed.). Academic Press. ISBN: 978-0123869838
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ScholarGate. (2026, June 1). Winsorized Estimation of Location and Scale. ScholarGate. https://scholargate.app/de/statistics/winsorized-estimation
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- Diagnostik der Einflussnahme (Cook'sche Distanz, DFFITS, Hebelwirkung)Statistik↔ compare
- Schätzung der mittleren absoluten Abweichung (MAD)Statistik↔ compare
- Permutationstest (Randomisierungstest)Statistik↔ compare
- Robuste Korrelation (Spearman, Kendall und Biweight)Statistik↔ compare
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