Robust Kovariansestimering (MCD)
Robust kovarians via minimum kovariansdeterminanten (MCD) estimerer en multivariat middelværdivektor og kovariansmatrix, der ikke forvrænges af outliers. Den blev gjort praktisk anvendelig af Fast-MCD-algoritmen af Rousseeuw og Van Driessen (1999), der byggede på Rousseeuws tidligere arbejde med robust estimering.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. DOI: 10.1080/00401706.1999.10485670 ↗
- Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. ISBN: 978-0471488552
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Minimum Covariance Determinant Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/da/statistics/robust-covariance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Mindste Trimmede Kvadraters (LTS) RegressionStatistik↔ compare
- Median Absolut Afvigelse (MAD) EstimeringStatistik↔ compare
- Robust ANOVA (Welch & Trimmed Mean)Statistik↔ compare
- Theil-Sen EstimatorStatistik↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →