ScholarGate
Assistent
Regression model

Robust Mahalanobis Distance

Robust Mahalanobis Distance flagger multivariate outliers ved at måle, hvor langt hver observation ligger fra datacentret ved hjælp af et robust kovariansestimat. Den bygger på det robuste afstandsrammeværk fra Rousseeuw og Van Zomeren (1990) og den multivariate outlier-detektionsmetode fra Filzmoser, Garrett og Reimann (2005) ved at erstatte det klassiske gennemsnit og kovarians med Minimum Covariance Determinant (MCD) estimatet, så selve outliers ikke forvrænger afstanden.

Anvend med StatMindSnartVideoSnartDownload slides

Læs hele metoden

Kun for medlemmer

Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.

Log ind

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Kilder

  1. Rousseeuw, P. J. & Van Zomeren, B. C. (1990). Unmasking Multivariate Outliers and Leverage Points. Journal of the American Statistical Association, 85(411), 633-639. DOI: 10.1080/01621459.1990.10474920
  2. Filzmoser, P., Garrett, R. G. & Reimann, C. (2005). Multivariate Outlier Detection in Exploration Geochemistry. Computational Statistics & Data Analysis, 49(2), 561-587. DOI: 10.1016/j.cageo.2004.11.013

Sådan citerer du denne side

ScholarGate. (2026, June 1). Robust Mahalanobis Distance (MCD-based Multivariate Outlier Detection). ScholarGate. https://scholargate.app/da/statistics/mahalanobis-robust

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateRobust Mahalanobis Distance (Robust Mahalanobis Distance (MCD-based Multivariate Outlier Detection)). Hentet 2026-06-15 fra https://scholargate.app/da/statistics/mahalanobis-robust · Datasæt: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026