Matematiske og kvantitative metoder

Dette felt (JEL-kategori C) omfatter de matematiske og statistiske metoder i økonomi — frem for alt økonometri, det vil sige anvendelsen af statistisk inferens på økonomiske data med henblik på måling, test og prognose.

Scope

Feltet dækker økonometrisk teori og metoder (regression, tidsrækker, paneldata og mikroøkonometri), matematiske og beregningsbaserede metoder, spilteori som metode samt eksperimentelt design, og udgør det kvantitative værktøjssæt, der anvendes i hele økonomi.

Sub-topics

• General
• Økonometriske og statistiske metoder og metodologi: generelt
• Enkeltligningsmodeller • enkeltvariabler
• Multiple eller simultane ligningsmodeller • multiple variable
• Økonometriske og statistiske metoder: særlige emner
• Økonometrisk modellering
• Matematiske metoder • programmeringsmodeller • matematisk og simuleringsbaseret modellering
• Spilteori og forhandlingsteori
• Dataindsamling og dataestimeringers metodologi • computerprogrammer
• Eksperimentelt design

Core questions

• Hvordan kan økonomiske sammenhænge måles ud fra data?
• Hvordan kan kausale effekter identificeres og estimeres?
• Hvordan bør økonomiske tidsrækker og paneldata modelleres?
• Hvordan testes økonomiske hypoteser stringent?
• Hvordan kan modeller anvendes til prognoser?

Key concepts

• Regression og estimation
• Identifikation og kausalitet
• Hypotesetest
• Heteroskedasticitet og robust inferens
• Stationaritet og kointegrering
• Simultanligningssystemer
• Prognose

Key theories

Økonometriens grundlæggelse

Frisch (der opfandt betegnelsen «økonometri») og Det Økonometriske Selskab satte sig for at forene økonomisk teori, matematik og statistik.

Sandsynlighedstilgangen

Haavelmo omformede økonometrien på grundlag af eksplicitte sandsynlighedsfundamenter, hvilket muliggjorde statistisk inferens om økonomiske sammenhænge og programmet for simultanligningssystemer.

Robust inferens

Whites heteroskedasticitetskonsistente («robuste») standardfejl muliggjorde gyldig inferens uden stærke fordelingsantagelser.

Tidsrækker og kointegrering

Engle og Grangers kointegrerings- og fejlkorrektionsramme transformerede modelleringen af ikke-stationære økonomiske tidsrækker.

History

Økonometri opstod i 1930'erne med Det Økonometriske Selskab (Frisch) og Cowles Commission-programmet, og fik sit statistiske fundament med Haavelmos sandsynlighedstilgang (1944). Tidsrækkeøkonometri (Box-Jenkins, derefter Engle-Granger-kointegrering), robuste og mikroøkonometriske metoder (White, Heckman) samt den moderne «troværdighedsrevolution» inden for kausal inferens har successivt omformet feltet.

Debates

Strukturelle versus reducerede-form/eksperimentelle metoder

Økonomer debatterer afvejningen mellem teoridrevne strukturelle modeller og designbaserede, kvasieksperimentelle tilgange til kausal identifikation.

Håndtering af ikke-stationære data

Bekymringen for spuriøs regression motiverede kointegreringsrammen og den igangværende debat om tidsrækkespecifikation.

Key figures

• Ragnar Frisch
• Trygve Haavelmo
• Halbert White
• Robert Engle
• Clive Granger

Seminal works

• frisch-1933
• haavelmo-1944
• white-1980
• engle-granger-1987

Frequently asked questions

Er økonometri det samme som statistik?

Økonometri anvender og videreudvikler statistiske metoder til de særlige problemer, der knytter sig til økonomiske data — observationsdata, simultanitet og behovet for at identificere kausale økonomiske sammenhænge.

Hvad er identifikation?

Identifikation handler om, hvorvidt en parameter af interesse (f.eks. en kausal effekt) i princippet kan udledes af data og antagelser, uafhængigt af, hvor præcist den estimeres.