Time-varying parameter Zivot-Andrews test
The time-varying parameter Zivot-Andrews test extends the classic Zivot-Andrews (1992) structural break unit root test by allowing the regression coefficients to evolve over time. Rather than assuming fixed parameters across the full sample, this approach lets the autoregressive dynamics and break timing adapt through a state-space or rolling framework, improving robustness when economic relationships shift gradually.
Kilderegistrering
Citater kopieret ordret fra metodens kilderegistrering. Ingen påstandsniveauverifikation er udledt heraf.
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. · DOI 10.1080/07350015.1992.10509904
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. · DOI 10.2307/1911389
Kuraterede påstande
Påstande gemt i bevis-loggen, hver med sin egen vurdering.
Denne visning opfinder ikke en påstandsvurdering, når loggen ingen har.
Relaterede metoder
Genereret fra metodegrafen og vist som maskinelt foreslåede relationer — ingen bevispåstand er udledt.