Metodebevisregistrering
Robust ARCH model
The Robust ARCH model extends the classical Autoregressive Conditional Heteroscedasticity framework by replacing the standard maximum-likelihood estimator with robust alternatives that downweight or eliminate the influence of outliers. This makes volatility estimates resistant to extreme observations that frequently contaminate financial and macroeconomic time series.
Kilderegistrering
Citater kopieret ordret fra metodens kilderegistrering. Ingen påstandsniveauverifikation er udledt heraf.
Robust Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model
Taksonomisk metoderegistrering · regression-model / econometrics
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. · DOI 10.2307/1912773
- Iqbal, F. (2013). Robust estimation for the ARCH models. Revista Colombiana de Estadística, 36(1), 41–56. · URL
Kuraterede påstande
Påstande gemt i bevis-loggen, hver med sin egen vurdering.
Ingen kuraterede påstande endnu
Denne visning opfinder ikke en påstandsvurdering, når loggen ingen har.
Relaterede metoder
Genereret fra metodegrafen og vist som maskinelt foreslåede relationer — ingen bevispåstand er udledt.