Záznam důkazů metody
Autoregressive model
An autoregressive model of order p — AR(p) — expresses the current value of a time series as a linear function of its own p most recent past values plus a white-noise error. It is the building block of the Box-Jenkins family of time-series models and is widely used for forecasting stationary economic and financial series.
Zdrojový záznam
Citace zkopírované doslovně ze zdrojového záznamu metody. Nejsou z nich vyvozovány žádné ověření na úrovni tvrzení.
Autoregressive Model
Taxonomický záznam metody · regression-model / econometrics
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. · ISBN 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. · ISBN 978-0691042893
Spravovaná tvrzení
Tvrzení uložená v registru důkazů, každé s vlastním hodnocením.
Zatím žádná spravovaná tvrzení
Tento pohled nevymýšlí hodnocení tvrzení, pokud registr žádné neobsahuje.
Související metody
Vygenerováno z grafu metod a zobrazeno jako strojově navržené vztahy – nejsou z nich vyvozována žádná tvrzení o důkazech.