Equacions diferencials estocàstiques (EDE)
Les equacions diferencials estocàstiques (EDE) són models d'equacions diferencials que combinen un terme de deriva determinista — que governa la tendència mitjana d'un sistema — amb un terme de difusió estocàstica impulsat per un procés de Wiener (moviment brownià). Pioneres gràcies al càlcul d'Itô per Kiyosi Itô el 1944 i amb un tractament numèric exhaustiu per Kloeden i Platen el 1992, les EDE són el llenguatge de modelatge estàndard per a sistemes de temps continu subjectes a soroll aleatori, incloent preus d'actius financers, dinàmiques de poblacions i processos físics.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Øksendal, B. (2003). Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications (6th ed.). Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-14394-6 ↗
- Kloeden, P.E. & Platen, E. (1992). Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Springer. DOI: 10.1007/978-3-662-12616-5 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Differential Equations (SDEs). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/simulation/stochastic-differential-equations
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelització Basada en Agents (ABM)Simulació↔ compare
- Inferència bayesianaEstadística↔ compare
- Cadena de Markov de Monte Carlo (MCMC)Simulació↔ compare
- Simulació Monte CarloPresa de decisions↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →