Tècniques de reducció de variància per a simulació Monte Carlo

Les tècniques de reducció de variància són una família de mètodes que milloren l'eficiència de la simulació Monte Carlo aconseguint la mateixa precisió d'estimació amb menys mostres aleatòries. Desenvolupades de manera incremental a partir de la dècada de 1950 —amb els variats antitètics atribuïts a Hammersley i Morton, els variats de control formalitzats per Lavenberg i Welch, i el mostreig per importància arrelat en Kahn i Marshall— la família inclou variats antitètics (AV), variats de control (CV), mostreig per importància (IS) i estratificació, cadascun explotant una propietat estructural diferent de la quantitat objectiu per reduir la variància de l'estimador sense introduir biaix.