Robust PP Unit Root Test
The Robust Phillips-Perron unit root test extends the classical PP test by applying corrections — such as heteroskedasticity-consistent covariance estimation or wild-bootstrap critical values — that maintain valid inference when the error variance of a time series is non-constant or exhibits unconditional heteroskedasticity, conditions under which the standard PP test is severely size-distorted.
Registre font
Les citacions es copien textualment del registre font del mètode. No s'infereix cap verificació a nivell de reclam d'elles.
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. · DOI 10.1093/biomet/75.2.335
- Cavaliere, G., & Taylor, A. M. R. (2008). Bootstrap unit root tests for time series with nonstationary volatility. Econometric Theory, 24(1), 43–71. · DOI 10.1017/S0266466608080043
Reclamacions curades
Les reclamacions s'han persistit al registre de proves, cadascuna amb la seva pròpia avaluació.
Aquesta vista no inventa una avaluació de reclam quan el registre no en té cap.
Mètodes relacionats
Generat a partir del gràfic de mètodes i mostrat com a relacions suggerides per la màquina; no s'infereix cap reclamació d'evidència.