পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| SABR মডেল× | লোকাল ভোলাটিলিটি (Dupire)× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | পরিমাণগত অর্থায়ন | পরিমাণগত অর্থায়ন |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 2002 | 1994 |
| প্রবর্তক≠ | Patrick S. Hagan | Bruno Dupire |
| ধরন≠ | Interest Rate Model | Equity/FX Model |
| মৌলিক উৎস≠ | Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link ↗ | Dupire, B. (1994). Pricing with a smile. Risk Magazine, 7(1), 18-20. link ↗ |
| অপর নাম≠ | Stochastic Volatility Model | Deterministic Volatility Function, DVF |
| সম্পর্কিত | 4 | 4 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) model is a stochastic volatility framework introduced by Hagan et al. in 2002 for valuing interest rate derivatives. It captures the smile effect in implied volatility through correlated Brownian motions and has become industry standard for swaption and caplet pricing. | Dupire's local volatility model (1994) is a deterministic framework that extracts a term and strike-dependent volatility function from market option prices. Unlike constant volatility, local volatility perfectly fits the observed implied volatility smile and is implemented via finite difference methods for European and American option pricing. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|