Regression modelEconometrics / time series
اختبار جوهانس لتكامل المتجهات مع الانقطاع الهيكلي
يمد اختبار جوهانس لتكامل المتجهات مع الانقطاع الهيكلي الإجراء القياسي لجوهانس القائم على الاحتمالية القصوى إلى الحالات التي تظهر فيها السلاسل الزمنية متعددة المتغيرات تحولات في المستوى أو انقطاعات في الاتجاه. من خلال دمج متغيرات وهمية أو منحدرات الانقطاع في نموذج المتجهات للتصحيح الذاتي (VECM)، يحدد الاختبار رتبة التكامل دون الخلط بين العلاقات الحقيقية طويلة الأجل وتغيرات النظام.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Saikkonen, P., & Lütkepohl, H. (2000). Testing for the cointegrating rank of a VAR process with structural shifts. Journal of Business and Economic Statistics, 18(4), 451–464. DOI: 10.1080/07350015.2000.10524884 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Johansen Cointegration Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/structural-break-johansen-cointegration
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار حدود ARDL للكسر الهيكليالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار التكامل المشترك للانقطاع الهيكلي لإنجل-جرانجرالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج تصحيح الخطأ المتجه مع الانقطاعات الهيكلية (SB-VECM)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج تصحيح الخطأ المتجهي (VECM)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار Zivot-Andrews للكسر الهيكليالاقتصاد القياسي↔ قارن