Regression modelEconometrics / time series
المربعات الصغرى العادية (OLS) مع أخطاء معيارية قوية
تطبق المربعات الصغرى العادية (OLS) لتقدير المعاملات ثم تستبدل الأخطاء المعيارية الكلاسيكية بأخطاء معيارية متسقة مع التباين غير المتجانس (HC) - والتي يشار إليها عادةً باسم أخطاء وايت المعيارية. هذا يترك تقديرات النقاط دون تغيير مع توفير إحصاءات t وفترات ثقة صالحة حتى عندما لا يكون تباين الخطأ ثابتًا عبر المشاهدات.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
المصادر
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares with Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/robust-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- التقدير المربعات الصغرى المعممة (GLS)الإحصاء↔ compare
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج التأثيرات الثابتة للبيانات المقطعية الزمنية (Panel Fixed Effects Model)الاقتصاد القياسي↔ compare
- انحدار الكوانتيلالاقتصاد القياسي↔ compare
- الاسم المنهجي: المربعات الصغرى المعممة القوية (Robust GLS)الاقتصاد القياسي↔ compare
- الانحدار المربعات الصغرى الموزون (WLS)الإحصاء↔ compare