Regression modelEconometrics / time series
التباين الموزون الأقل مربعات (Robust WLS)
يجمع التباين الموزون الأقل مربعات القوي (Robust WLS) بين التباين الموزون الأقل مربعات — الذي يصحح للتباين غير المتجانس المعروف أو المقدر — وبين تقدير M القوي الذي يقلل من وزن القيم المتطرفة المؤثرة. والنتيجة هي مقدر انحدار يتسم بالكفاءة في ظل تباين الخطأ غير الثابت ومقاومة للملاحظات التي قد تشوه تقديرات المعاملات بخلاف ذلك.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Huber, P. J. (1981). Robust Statistics. Wiley. ISBN: 978-0471418054
- Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (8th ed.). Pearson. ISBN: 978-0134461366
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/robust-wls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ compare
- انحدار الكوانتيلالاقتصاد القياسي↔ compare
- الاسم المنهجي: المربعات الصغرى المعممة القوية (Robust GLS)الاقتصاد القياسي↔ compare
- المربعات الصغرى العادية (OLS) مع أخطاء معيارية قويةالاقتصاد القياسي↔ compare
- الانحدار المربعات الصغرى الموزون (WLS)الإحصاء↔ compare