اختبار حدود ARDL للبيانات المقطعية (Panel ARDL Bounds Test)
يمتد اختبار حدود ARDL للبيانات المقطعية (Panel ARDL Bounds Test) إجراء اختبار الحدود الذي وضعه Pesaran و Shin و Smith (2001) ليشمل البيانات المقطعية، مما يسمح للباحثين باختبار وجود علاقات تكامل طويلة الأجل بين المتغيرات دون الحاجة إلى أن تكون جميع السلاسل متكاملة من نفس الرتبة. يُستخدم على نطاق واسع في دراسات الماكرو بانل (macro-panel studies) حيث قد تكون المتغيرات I(0) (متكاملة من الرتبة صفر)، أو I(1) (متكاملة من الرتبة الأولى)، أو مزيجًا من كليهما.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Pesaran, M. H., & Pesaran, B. (1997). Working with Microfit 4.0: Interactive Econometric Analysis. Oxford University Press. link ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Distributed Lag Bounds Testing Approach. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/panel-ardl-bounds-test
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج الانحدار الذاتي غير الخطي (NARDL)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار التكامل المشترك بانل إنغل-غرينجرالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار سببية جرانجر للبيانات المقطعيةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار جوهانسن للتكامل المشترك للبيانات اللوحيةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي الموزع غير الخطي للبيانات المقطعية (Panel NARDL)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج تصحيح الخطأ المتجه اللوحي (Panel VECM)الاقتصاد القياسي↔ قارن