Regression modelEconometrics / time series
اختبار جذر الوحدة للوحة فيليبس-بيرون
يمدّد اختبار جذر الوحدة للوحة PP التصحيح غير المعلمي لـ Phillips-Perron للارتباط التسلسلي إلى إعداد لوحة متعددة الأفراد. يختبر الفرضية العدمية بأن جميع الوحدات المقطعية تحتوي على جذر وحدة، باستخدام إحصائية مجمعة أو متوسطة من نوع PP تكون قوية ضد الأخطاء المتباينة والمتسلسلة دون الحاجة إلى تحديد صريح لعدد التأخيرات.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/panel-pp-unit-root-test
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار جذر الوحدة المعزز لديكي-فولر (ADF)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار جذر الوحدة المُعزز لـ Dickey-Fuller للبيانات المقطعية (Panel ADF)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار حدود ARDL للبيانات المقطعية (Panel ARDL Bounds Test)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار التكامل المشترك بانل إنغل-غرينجرالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار KPSS للبيانات المقطعية (اختبار ثبات السلاسل الزمنية المقطعية لحدري)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار جذر الوحدة لـ فيليبس-بيرونالاقتصاد القياسي↔ قارن