اختبار حدود نموذج الانحدار الذاتي غير الخطي (NARDL)
يمتد اختبار حدود نموذج الانحدار الذاتي غير الخطي (NARDL)، الذي طوره شين ويي وجرينوود-نيمو (2014)، إطار عمل نموذج الانحدار الذاتي الخطي للكشف عن العلاقات غير المتماثلة طويلة الأجل في السلاسل الزمنية. من خلال تحليل المتغير المستقل إلى مجاميع جزئية موجبة وسالبة، يختبر نموذج NARDL التوافق المشترك ويقدر التأثيرات المنفصلة طويلة الأجل للزيادات والانخفاضات في وقت واحد - دون الحاجة إلى أن تكون جميع المتغيرات متكاملة من نفس الرتبة.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار حدود ARDL (اختبار حدود بيسران)الاقتصاد القياسي↔ قارن