Process / pipeline

Phương trình vi phân ngẫu nhiên (SDEs)

Phương trình vi phân ngẫu nhiên (SDEs) là các mô hình phương trình vi phân kết hợp một số hạng trôi (drift term) xác định — chi phối xu hướng trung bình của một hệ thống — với một số hạng khuếch tán (diffusion term) ngẫu nhiên được điều khiển bởi quá trình Wiener (chuyển động Brown). Được tiên phong thông qua giải tích Itô bởi Kiyosi Itô vào năm 1944 và được xử lý số học toàn diện bởi Kloeden và Platen vào năm 1992, SDEs là ngôn ngữ mô hình hóa tiêu chuẩn cho các hệ thống thời gian liên tục chịu nhiễu ngẫu nhiên, bao gồm giá tài sản tài chính, động lực học quần thể và các quá trình vật lý.

Mở trong MethodMindSắp ra mắtVideoSắp ra mắtDownload slides

Đọc toàn bộ phương pháp

Chỉ dành cho thành viên

Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.

Đăng nhập

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Phương trình vi phân ngẫu nhiên (SDEs)

Mô hình hóa dựa trên tác…Suy luận Bayes Markov Chain Monte Carlo…Mô phỏng Monte Carlo Lý thuyết Phá sản Mô hình SEIR Động lực học Hệ thống Ng…Định lượng Bất định Các kỹ thuật giảm phương…

Nguồn tài liệu

Øksendal, B. (2003). Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications (6th ed.). Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-14394-6 ↗
Kloeden, P.E. & Platen, E. (1992). Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Springer. DOI: 10.1007/978-3-662-12616-5 ↗

Cách trích dẫn trang này

ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Differential Equations (SDEs). ScholarGate. https://scholargate.app/vi/simulation/stochastic-differential-equations