Phương pháp toán học và định lượng

Lĩnh vực này (danh mục JEL C) bao gồm các phương pháp toán học và thống kê trong kinh tế học — đặc biệt là kinh tế lượng (econometrics), tức việc ứng dụng suy diễn thống kê vào dữ liệu kinh tế nhằm đo lường, kiểm định và dự báo.

Scope

Lĩnh vực này bao gồm lý thuyết và phương pháp kinh tế lượng (hồi quy, chuỗi thời gian, dữ liệu bảng và kinh tế lượng vi mô), phương pháp toán học và tính toán, lý thuyết trò chơi như một phương pháp, và thiết kế thực nghiệm, cung cấp bộ công cụ định lượng được sử dụng xuyên suốt kinh tế học.

Sub-topics

• General
• Phương pháp kinh tế lượng và thống kê: Tổng quát
• Mô hình một phương trình • Biến đơn
• Mô hình nhiều phương trình hoặc đồng thời • Nhiều biến
• Phương pháp kinh tế lượng và thống kê: Chủ đề đặc biệt
• Mô hình hóa kinh tế lượng
• Phương pháp toán học • Mô hình lập trình • Mô hình toán học và mô phỏng
• Lý thuyết trò chơi và lý thuyết mặc cả
• Thu thập dữ liệu và phương pháp ước lượng dữ liệu • Chương trình máy tính
• Thiết kế thực nghiệm

Core questions

• Làm thế nào để đo lường các mối quan hệ kinh tế từ dữ liệu?
• Làm thế nào để xác định và ước lượng các tác động nhân quả?
• Chuỗi thời gian và dữ liệu bảng kinh tế nên được mô hình hóa như thế nào?
• Các giả thuyết kinh tế được kiểm định chặt chẽ như thế nào?
• Các mô hình có thể được sử dụng để dự báo như thế nào?

Key concepts

• Hồi quy và ước lượng
• Xác định và nhân quả
• Kiểm định giả thuyết
• Phương sai thay đổi và suy diễn bền vững
• Tính dừng và đồng tích hợp
• Phương trình đồng thời
• Dự báo

Key theories

Sự ra đời của kinh tế lượng

Frisch (người đặt ra thuật ngữ «kinh tế lượng») và Hội Kinh tế lượng đặt mục tiêu thống nhất lý thuyết kinh tế, toán học và thống kê.

Tiếp cận xác suất

Haavelmo tái định nền kinh tế lượng trên nền tảng xác suất tường minh, tạo điều kiện cho suy diễn thống kê về các mối quan hệ kinh tế và chương trình phương trình đồng thời.

Suy diễn bền vững (robust inference)

Sai số chuẩn nhất quán với phương sai thay đổi («bền vững») của White cho phép suy diễn hợp lệ mà không cần các giả định phân phối mạnh.

Chuỗi thời gian và đồng tích hợp

Khung đồng tích hợp và hiệu chỉnh sai số của Engle và Granger đã chuyển hóa việc mô hình hóa chuỗi thời gian kinh tế không dừng.

History

Kinh tế lượng xuất hiện vào thập niên 1930 với Hội Kinh tế lượng (Frisch) và chương trình Ủy ban Cowles, được thiết lập nền tảng thống kê bởi tiếp cận xác suất của Haavelmo (1944). Kinh tế lượng chuỗi thời gian (Box-Jenkins, sau đó là đồng tích hợp Engle-Granger), các phương pháp bền vững và kinh tế lượng vi mô (White, Heckman), cùng «cuộc cách mạng độ tin cậy» hiện đại trong suy diễn nhân quả đã liên tiếp định hình lại lĩnh vực này.

Debates

Phương pháp cấu trúc so với phương pháp dạng rút gọn/thực nghiệm

Các nhà kinh tế tranh luận về sự đánh đổi giữa các mô hình cấu trúc dựa trên lý thuyết và các tiếp cận dựa trên thiết kế, bán thực nghiệm để xác định nhân quả.

Cách xử lý dữ liệu không dừng

Lo ngại về hồi quy giả mạo đã thúc đẩy khung đồng tích hợp và tranh luận liên tục về đặc tả mô hình chuỗi thời gian.

Key figures

• Ragnar Frisch
• Trygve Haavelmo
• Halbert White
• Robert Engle
• Clive Granger

Seminal works

• frisch-1933
• haavelmo-1944
• white-1980
• engle-granger-1987

Frequently asked questions

Kinh tế lượng có giống với thống kê không?

Kinh tế lượng ứng dụng và mở rộng các phương pháp thống kê để giải quyết các vấn đề đặc thù của dữ liệu kinh tế — dữ liệu quan sát, tính đồng thời và nhu cầu xác định các mối quan hệ nhân quả kinh tế.

Xác định (identification) là gì?

Xác định là khả năng về nguyên tắc có thể phục hồi một tham số quan tâm (ví dụ: một tác động nhân quả) từ dữ liệu và các giả định, tách biệt với mức độ chính xác mà nó được ước lượng.