Bộ lọc hạt (Monte Carlo tuần tự)
Bộ lọc hạt, được giới thiệu bởi Gordon, Salmond và Smith vào năm 1993, là một thuật toán Monte Carlo tuần tự xấp xỉ phân phối lọc Bayes cho các mô hình không gian trạng thái phi tuyến và phi chuẩn. Thay vì theo dõi một ước tính tốt nhất duy nhất, nó duy trì một đám mây gồm N mẫu ngẫu nhiên có trọng số — các hạt — cùng nhau đại diện cho phân phối hậu nghiệm đầy đủ của trạng thái ẩn tại mỗi thời điểm khi các quan sát mới đến.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+25 more
Nguồn tài liệu
- Gordon, N. J., Salmond, D. J., & Smith, A. F. M. (1993). Novel approach to nonlinear/non-Gaussian Bayesian state estimation. IEE Proceedings F (Radar and Signal Processing), 140(2), 107–113. DOI: 10.1049/ip-f-2.1993.0015 ↗
- Doucet, A., Godsill, S. J., & Andrieu, C. (2000). On sequential Monte Carlo sampling methods for Bayesian filtering. Statistics and Computing, 10(3), 197–208. DOI: 10.1023/A:1008935410038 ↗
- Doucet, A., de Freitas, N., & Gordon, N. (Eds.). (2001). Sequential Monte Carlo Methods in Practice. Springer-Verlag. ISBN: 978-0-387-95146-1
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 3). Particle Filter (Sequential Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/vi/bayesian/particle-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Hồi quy BayesBayes↔ compare
- Bộ lọc KalmanBayes↔ compare
- Chuỗi Markov Monte Carlo (MCMC)Bayes↔ compare
- Mô hình không gian trạng thái (Bộ lọc Kalman)Kinh tế lượng↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →