Chuỗi Markov Monte Carlo (MCMC)

Chuỗi Markov Monte Carlo (MCMC) là một họ các thuật toán tính toán để lấy mẫu từ các phân phối xác suất phức tạp, phổ biến nhất là các phân phối hậu nghiệm phát sinh trong suy luận Bayes. Thay vì tính toán phân phối hậu nghiệm một cách giải tích — điều hiếm khi khả thi đối với các mô hình thực tế — MCMC xây dựng một chuỗi Markov có phân phối dừng là phân phối hậu nghiệm mục tiêu và rút các mẫu phụ thuộc từ đó, cho phép suy luận xác suất đầy đủ cho hầu hết mọi mô hình.