Bayesian Model Averaging

Giả sử bạn không chắc chắn về việc có bao nhiêu biến dự báo thực sự thuộc về một mô hình hồi quy. Thay vì chọn một mô hình và loại bỏ những mô hình khác, BMA giữ lại mọi mô hình ứng viên, gán trọng số cho mỗi mô hình dựa trên mức độ hợp lý của nó với dữ liệu. Nếu nhiều mô hình trông có vẻ tốt như nhau, suy luận cuối cùng sẽ phản ánh sự không chắc chắn đó — ước lượng trung bình sẽ trung thực hơn về những gì dữ liệu thực sự hỗ trợ.