Зважені найменші квадрати (ЗНК)
Зважені найменші квадрати є узагальненням регресії звичайних найменших квадратів (ЗНК), яка призначає кожному спостереженню вагу, обернено пропорційну дисперсії його похибки, тим самим зменшуючи вагу точок даних з високою дисперсією та збільшуючи вагу точних. Запроваджений у загальній матричній формі Александром Крейгом Ейткеном у 1935 році, ЗНК є канонічним засобом, коли присутня гетероскедастичність, а структура дисперсії похибки відома або може бути надійно оцінена.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
+ще 5
Джерела
- Aitken, A. C. (1935). IV.—On least squares and linear combination of observations. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 55, 42–48. DOI: 10.1017/S0370164600014346 ↗
- Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Pearson Education. ISBN: 978-0131395381
- Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2012). Introduction to Linear Regression Analysis (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-0470542811
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Weighted Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/statistics/weighted-least-squares
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
- Узагальнений метод найменших квадратів (УНМК)Статистика↔ порівняти
- Звичайний метод найменших квадратів (ЗНМК)Статистика↔ порівняти
- Робастна регресіяСтатистика↔ порівняти
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →