Критерій одиничного кореня Ламсдейна-Папелла з двома структурними розривами
Критерій Ламсдейна-Папелла, запроваджений Робіном Ламсдейном і Девідом Папеллом у 1997 році, розширює критерій одиничного кореня Зівота-Ендрюса з одним розривом, дозволяючи враховувати два одночасні структурні розриви в константі та/або лінійному тренді часового ряду. Він широко використовується в макроекономіці та фінансах, коли є підозра, що дані зазнали двох значних змін режиму — таких як зміни політики, фінансові кризи або війни — і досліднику необхідно визначити, чи є ряд інтегрованим першого порядку.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. DOI: 10.1162/003465397556791 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/lumsdaine-papell-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест Бая-Перрона на множинні структурні зламиЕконометрика↔ compare
- Lee-Strazicich TestЕконометрика↔ compare
- Тест Живота-Ендрюса на одиничний корінь з одним структурним розривомЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →