Нелінійний тест Живота-Ендрюса на одиничний корінь
Нелінійний тест Живота-Ендрюса розширює класичний тест Живота-Ендрюса на одиничний корінь зі структурним розривом, вбудовуючи плавні перехідні нелінійні коригування в тестову регресію. Він спільно шукає ендогенний структурний розрив і дозволяє швидкості повернення до середнього значення змінюватися залежно від відстані від атрактора, забезпечуючи більшу потужність проти нелінійних стаціонарних альтернатив, ніж кожен тест окремо.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Lee-Strazicich TestЕконометрика↔ compare
- Тест Живота-Ендрюса на одиничний корінь з одним структурним розривомЕконометрика↔ compare
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →