Тест CIPS — Тест на одиничний корінь одиниць панелі з перехресно-секторним доповненням
Тест CIPS, запроваджений Песараном (2007), є тестом на одиничний корінь другого покоління, розробленим для панелей, де перехресно-секторні одиниці поділяють невиявлені спільні фактори, що спричиняють перехресно-секторну залежність. Доповнюючи кожну індивідуальну регресію ADF середніми значеннями по перехресному перерізу та їхніми лагами, тест CIPS враховує цю залежність і забезпечує надійні висновки там, де тести першого покоління, такі як оригінальний тест IPS, зазнають невдачі. Він широко застосовується в макроекономічних та фінансових панелях, де шоки поширюються між країнами чи регіонами.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312. DOI: 10.1002/jae.951 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Cross-sectionally Augmented IPS (CIPS) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/cips-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Крос-секційний доповнений тест Дікі-Фуллера (CADF)Економетрика↔ compare
- Панельний тест на одиничний корінь Ім-Песарана-Шина (IPS)Економетрика↔ compare
- PANIC Test: Аналіз кореневого рівня панелі з розкладом на спільні факториЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →