เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| แบบจำลอง MA ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง× | แบบจำลองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | เศรษฐมิติ | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 1989–1992 | 1970 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Perron (1989); Zivot & Andrews (1992) | Box and Jenkins |
| ประเภท≠ | Time series model with structural change | Linear time series model |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI ↗ | Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744 |
| ชื่อเรียกอื่น | MA model with structural change, broken MA model, MA with regime shift, structural break moving average | MA model, MA(q) process, moving-average process, Box-Jenkins MA |
| ที่เกี่ยวข้อง | 5 | 5 |
| สรุป≠ | A Moving Average (MA) time series model augmented to accommodate one or more structural breaks — abrupt shifts in the mean, variance, or MA coefficients occurring at known or unknown break dates. Ignoring structural breaks in an MA process inflates forecast errors and distorts inference on the error dynamics. | The Moving Average model of order q — written MA(q) — expresses the current value of a time series as a linear combination of the current and past random shocks (innovations). Unlike the AR model which uses lagged values of the series itself, the MA model uses lagged error terms, making it well-suited for capturing short-lived disturbances that dissipate over q periods. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|