เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Panel Toda-Yamamoto× | การทดสอบสาเหตุแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | เศรษฐมิติ | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 1995 (panel extension from 2006) | 1969 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Toda & Yamamoto (1995); extended to panel settings by Konya (2006) and others | Clive W. J. Granger |
| ประเภท≠ | Causality test (non-causality hypothesis) | Causality test (F-test on VAR) |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI ↗ | Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424–438. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น | Panel TY causality test, Toda-Yamamoto panel causality, panel modified Wald causality test, panel MWALD causality | Granger test, GC test, predictive causality test, Granger non-causality test |
| ที่เกี่ยวข้อง | 5 | 5 |
| สรุป≠ | The Panel Toda-Yamamoto (PTY) causality test extends the Toda-Yamamoto modified Wald approach to panel data, allowing researchers to test Granger non-causality across multiple cross-sectional units without requiring pre-testing for cointegration or imposing a common causality direction on all units. | The Granger causality test is a statistical hypothesis test that determines whether past values of one time series help predict future values of another, beyond what that series' own past already explains. Introduced by Clive Granger in 1969, it is the standard approach for assessing predictive causality in VAR-based time-series analysis. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|