เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| Panel DF-GLS× | การทดสอบการรวมกลุ่ม (cointegration) ของ Maki× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | เศรษฐมิติ | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 1996 | 2012 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Elliott, Rothenberg, and Stock (adapted to panels) | Darshana Maki |
| ประเภท≠ | Stationarity test | Structural-break test |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI ↗ | Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น | Panel unit-root test | Structural-break cointegration test |
| ที่เกี่ยวข้อง | 3 | 3 |
| สรุป≠ | Panel DF-GLS extends the Elliott, Rothenberg, and Stock (1996) GLS unit-root test to panel data, combining cross-sectional and time-series information to test whether variables contain unit roots. Introduced by Hadri and colleagues (2005), it is more powerful than standard panel unit-root tests (IPS, LLC) due to its GLS detrending approach. This test is essential for establishing stationarity before fitting cointegration or dynamic panel models. | The Maki cointegration test extends cointegration testing to allow for an unknown number of endogenously-determined structural breaks in the cointegrating relationship. Introduced by Maki (2012), it builds on Gregory and Hansen (1996), enabling detection of cointegration even when relationships shift due to policy changes, institutional reforms, or fundamental regime shifts. This is essential for applied time-series work where structural change is common. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|