เปรียบเทียบวิธี

	แบบจำลอง VAR ไม่เชิงเส้น (Nonlinear VAR Model)	แบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติแบบเวกเตอร์ (VAR)
สาขาวิชา	เศรษฐมิติ	เศรษฐมิติ
ตระกูล	Regression model	Regression model
ปีกำเนิด	1990s–2000s	1980
ผู้ริเริ่ม	Tsay (1998); Krolzig (1997); Tong (1990) for threshold framework	Christopher A. Sims
ประเภท	Multivariate nonlinear time series model	Multivariate time-series model
แหล่งต้นตำรับ	Tsay, R. S. (1998). Testing and modeling multivariate threshold models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188–1202.	Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48.
ชื่อเรียกอื่น	NLVAR, nonlinear vector autoregression, threshold VAR, TVAR	VAR, VAR model, vector autoregressive model, multivariate autoregression
ที่เกี่ยวข้อง	4	5
สรุป	The Nonlinear VAR (NLVAR) model extends the standard vector autoregression by allowing the dynamic relationships among multiple time series to switch or change smoothly depending on an observed threshold variable, a latent regime state, or a smooth transition function. It is used when economic systems exhibit asymmetric responses, regime shifts, or state-dependent dynamics that a linear VAR cannot capture.	Vector Autoregression is a multivariate time-series model in which each variable is regressed on its own lags and the lags of all other variables in the system. Originally proposed by Sims (1980) as a data-driven alternative to large structural macroeconomic models, VAR has become the standard workhorse for dynamic analysis in empirical economics and finance.