เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| แบบจำลอง ARCH ไม่เชิงเส้น (NARCH)× | แบบจำลอง GARCH (การพยากรณ์ความผันผวน)× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | เศรษฐมิติ | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 1992 | 1986 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Higgins & Bera | Tim Bollerslev |
| ประเภท≠ | Volatility model | Conditional volatility model |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Higgins, M. L., & Bera, A. K. (1992). A class of nonlinear ARCH models. International Economic Review, 33(1), 137-158. DOI ↗ | Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น | NARCH, Nonlinear ARCH, nonlinear conditional heteroscedasticity model, NARCH model | GARCH, GARCH(1,1), conditional volatility model, GARCH Modeli (Oynaklık Tahmini) |
| ที่เกี่ยวข้อง≠ | 4 | 5 |
| สรุป≠ | The Nonlinear ARCH (NARCH) model, introduced by Higgins and Bera (1992), extends Engle's original ARCH framework by allowing the power transformation of volatility to be estimated from the data rather than fixed at two. This flexibility captures a broader class of volatility dynamics observed in financial and macroeconomic time series. | The Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) model, introduced by Tim Bollerslev in 1986, models the time-varying conditional variance of a financial time series. It captures volatility clustering and the ARCH effect, and is the standard tool for estimating risk and volatility in return series. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|