เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)× | การทดสอบการถดถอยร่วมแบบฟูเรียร์-เอนเกิล-แกรนเจอร์× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | เศรษฐมิติ | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 2014–2020s | 2016 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Extension of Shin, Yu & Greenwood-Nimmo (2014) NARDL, incorporating Fourier terms from Becker, Enders & Lee (2006) | Enders & Jones (2016), extending Engle & Granger (1987) |
| ประเภท≠ | Nonlinear cointegrating model with smooth break approximation | Cointegration test |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗ | Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น | Fourier NARDL, Fourier nonlinear ARDL, F-NARDL, Fourier asymmetric ARDL | Fourier EG cointegration, Enders-Jones cointegration test, smooth structural break cointegration, FEGC test |
| ที่เกี่ยวข้อง≠ | 6 | 5 |
| สรุป≠ | Fourier NARDL extends the Nonlinear ARDL (NARDL) bounds-testing framework by adding Fourier trigonometric terms to the error-correction equation, allowing the model to capture smooth, gradual structural breaks in the long-run relationship without requiring the researcher to know or specify the break date in advance. | The Fourier Engle-Granger cointegration test extends the classic two-step Engle-Granger procedure by embedding low-frequency trigonometric (Fourier) terms in the cointegrating regression. This accommodates an unknown number of smooth structural breaks in the deterministic components without specifying their dates, producing a more powerful test when long-run relationships shift gradually over time. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|