ScholarGate
Upptäck
BibliotekMitt bibliotekSkrivbordFörhandsgranskningReview StudioAssistent
Arbetsyta
Jämför
Bygg din bokhylla

Spara metoder, ordna samlingar och ta med dem till ditt skrivbord.

Skapa konto
Bibliotek
 / Bläddra
Logga in
Biblioteket

Utforska vetenskapen efter metod, fält och evidens.

En enda katalog över forskningsmetoder — lär dig hur varje metod fungerar, när den ska användas och vad den inte kan göra.

6,496 metoder11 fält7 metodfamiljer40 språk
VetenskapsatlasKartlägg vetenskapens struktur innan du använder den.Fält · metoder · evidensvägarUtforska kartan
FältHealth & Medicine716Psychology570Business & Finance410Engineering330Life Sciences263Education261Research Practice
ScholarGate

Ett innehållsdrivet referensbibliotek för forskningsmetoder — vad varje metod är, hur den fungerar och varifrån den kommer.

Öppna data (CC-BY)

Upptäck

  • Bibliotek
  • Sök metoder…
  • Bläddra efter ämnesområde
  • Ämnesområden
  • Resa
  • Jämför
  • Vilken metod?

Referens

  • Ämnen
  • Atlas
  • Ordlista
  • Metodik
  • Filosofi

Arbetsyta

  • Mitt bibliotek
  • Skrivbord
  • Chatt

Företag

  • Om oss
  • Priser
  • Kontakt
  • Föreslå en metod

Posterna är sammanställda från publicerade källor för referensändamål. Att verifiera att informationen är korrekt och lämplig för din egen användning är ditt eget ansvar.

© 2026 ScholarGate · Ett referensbibliotek för forskningsmetoder
  • Integritet
  • Kakor
  • Villkor
  • Radera konto
248
Natural Sciences236
Social Sciences185
Environment & Sustainability160
Law30
MetodStatistik1,836AI och ML1,661Beslutsvetenskap932Forskningsmetoder1,354Mätning1,745Kausalitet & evidens532Forskningspraktik118
6 metoder inom Business & Finance · AI och MLRensa
Metoder i skärningspunkten mellan dina två filter.
SorteraPopularitetA–ZZ–ANyast
quantitative finance

Carr-Madan FFT

The Carr-Madan Fast Fourier Transform (1999) is a highly efficient method for computing option prices across a range of strikes using characteristic functions and FFT. It enables rapid pricing of European options under any model with a known characteristic function (Heston, Merton jumps, Variance Gamma), with computati

2 källor1999
quantitative finance

Crank-Nicolson Pricing

The Crank-Nicolson method is a widely-used implicit finite difference scheme for solving PDEs in option pricing. It provides second-order accuracy in both space and time, unconditional stability, and can efficiently price derivatives with early exercise features (American options) or complex boundary conditions.

2 källor1947
quantitative finance

Longstaff-Schwartz Method

The Longstaff-Schwartz method (2001) is a Monte Carlo algorithm for pricing American options and Bermudan swaptions by approximating the optimal exercise boundary via least-squares regression. It has become the industry standard for pricing path-dependent derivatives where analytical solutions do not exist.

2 källor2001
marketing management

Price Fairness Scale

The Price Fairness Scale (PFS), developed by Xia, Monroe, and Cox (2004), measures customer perception of whether a charged price is fair and reasonable relative to value received and market comparison. Price fairness assessment differs from absolute price satisfaction: customers may perceive a price as high but fair i

2 källor2004
finance

Value at Risk

Value at Risk is a financial risk measure that estimates the maximum loss a position or portfolio could suffer over a fixed holding period at a given confidence level. It is the standard benchmark in risk management and regulatory capital calculations, developed in the textbook tradition of Jorion (2007) and the Basel

2 källor2007
finance

Wavelet Financial Analysis

Wavelet financial analysis decomposes a financial time series into different frequency bands (time scales) so short- and long-term relationships can be studied at the same time. Drawing on the treatments of Gençay, Selçuk and Whitcher (2001) and Aguiar-Conraria and Soares (2014), wavelet coherence then visualises how t

2 källor2001