Estimator Tau (τ) za regresiju
Estimator Tau je robusna metoda linearne regresije koju su uveli Yohai i Zamar 1988. godine, a koja prilagođava model minimiziranjem efikasne τ-skale reziduala. Ona se nadograđuje na procenu skale S-estimatora kako bi se kombinovala visoka tačka raspada sa visokom statističkom efikasnošću, i često se koristi kao alternativa MM-estimatoru u malim uzorcima.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Yohai, V. J., & Zamar, R. H. (1988). High Breakdown-Point Estimates of Regression by Means of the Minimization of an Efficient Scale. Journal of the American Statistical Association, 83(402), 406-413. DOI: 10.1080/01621459.1988.10478611 ↗
- Maronna, R. A., & Zamar, R. H. (2002). Robust Estimates of Location and Dispersion for High-Dimensional Datasets. Technometrics, 44(4), 307-317. DOI: 10.1198/004017002188618509 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Tau (τ) Estimator of Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/statistics/tau-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresija najmanjih potkrćenih kvadrata (LTS)Statistika↔ compare
- MM-estimacija za robusnu regresijuStatistika↔ compare
- S-проценa за робусну регресијуStatistika↔ compare
- Theil-Senov proceniteljStatistika↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →