Stochastic Differential Equations (SDEs)
Stohastičke diferencijalne jednačine (SDE) su modeli diferencijalnih jednačina koji kombinuju deterministički član drifta — koji upravlja prosečnom tendencijom sistema — sa stohastičkim članom difuzije pokretanim Vinerovim procesom (Braunovo kretanje). Inicirane kroz Itôov račun od strane Kiyosi Itôa 1944. godine i dobile sveobuhvatan numerički tretman od strane Kloeden i Platen 1992. godine, SDE su standardni modelirajući jezik za sisteme kontinuiranog vremena podložne slučajnom šumu, uključujući cene finansijske aktive, dinamiku populacije i fizičke procese.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Øksendal, B. (2003). Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications (6th ed.). Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-14394-6 ↗
- Kloeden, P.E. & Platen, E. (1992). Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Springer. DOI: 10.1007/978-3-662-12616-5 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Differential Equations (SDEs). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/simulation/stochastic-differential-equations
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelovanje zasnovano na agentima (ABM)Simulacija↔ compare
- Bajezijansko zaključivanjeStatistika↔ compare
- Markov Chain Monte Carlo (MCMC)Simulacija↔ compare
- Simulacija Monte KarloDonošenje odluka↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →