ScholarGate
Asistent

Robusna i kvantilna regresija

18 metoda u ovoj porodici.

Izdvojeno

Heteroscedasticity-Robust (HC) Standard ErrorsHeteroscedasticity-robust standard errors are a correction to the covariance matrix of an OLS regression that yields valid inference when the error variance is not constant. IntrodHuberova regresijaHuber regression is a robust linear regression method, introduced by Peter J. Huber in 1964, that resists the influence of outliers by treating small and large residuals differentlRegresija najmanjih potkrćenih kvadrata (LTS)Least Trimmed Squares is a robust linear regression method introduced by Peter J. Rousseeuw in 1984. Instead of fitting all residuals, it estimates the coefficients by minimising tM-оцењивачи (Робусна регресија)M-estimators are a robust generalisation of maximum likelihood estimation, formalised in the work of Peter J. Huber (Huber & Ronchetti, 2009). Instead of squaring every residual, tMM-estimacija za robusnu regresijuThe MM-estimator is a robust linear regression method introduced by Victor J. Yohai in 1987. It combines the high breakdown point of an S-estimator with the high efficiency of an MКвантилна регресија (непараметарске варијанте)Quantile regression, introduced by Koenker and Bassett in 1978, models a chosen conditional quantile (such as the median or the 25th and 75th percentiles) of a continuous outcome r

Put čitanja

Najreferentnije temeljne metode ove teme, prema redosledu njihovog nastanka — mesto za početak ako ste novi ovde.

  1. Робусна линеарна регресија1964–1987autor Huber, P. J.; Rousseeuw, P. J.
  2. Robustna regresija1964autor Peter J. Huber (M-estimation, 1964); Frank Hampel (influence function, 1974)
  3. Theil-Senov procenitelj1968autor Henri Theil (1950); P. K. Sen (1968)
  4. Heteroscedasticity-Robust (HC) Standard Errors1980autor Eicker; Huber; White (1980); MacKinnon & White (1985)
  5. RANSAC regresija1981autor Fischler & Bolles
  6. Regresija najmanjih potkrćenih kvadrata (LTS)1984autor Peter J. Rousseeuw
  7. MM-estimacija za robusnu regresiju1987autor Victor J. Yohai
  8. Робусно појачање градијента2001autor Friedman, J. H. (with Huber loss from Huber, P. J.)
sve metode na ovoj polici ↓

Sve metode 18

Heteroscedasticity-Robust (HC) Standard ErrorsHuberova regresijaRegresija najmanjih potkrćenih kvadrata (LTS)M-оцењивачи (Робусна регресија)MM-estimacija za robusnu regresijuКвантилна регресија (непараметарске варијанте)RANSAC regresijaРобусно објашњавајуће истраживањеРобусно појачање градијентаРобусни ЛајтГБМРобусна линеарна регресијаРобусна квантилна регресијаRobustna regresijaRobustna regresiona diskontinuirana analizaRobustni XGBoostS-проценa за робусну регресијуTheil-Senov proceniteljW-estimator robusna regresija (Welsch / Tukey Bisquare)

Još u Regresija i GLM

GLM i brojački modeli 23Linearna i nelinearna regresija 21Regularizovana regresija 12