Regjistër i dëshmive metodologjike

Threshold and Smooth-Transition VAR

Threshold VAR and Smooth-Transition VAR are nonlinear multivariate time-series models in which the coefficients of a vector autoregression switch between regimes according to a threshold variable. Building on Tsay's 1998 treatment of multivariate threshold models, they capture different dynamic structures across phases such as the business cycle, financial crises, or policy differences.

Sources recorded, not reviewed

Regjistri burimor

Citimet kopjuar fjalë për fjalë nga regjistri burimor i metodës. Asnjë verifikim në nivel pretendimi nuk nënkuptohet prej tyre.

Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR)

Regjistri metodologjik taksonomik · regression-model / econometrics

Hap metodën e plotë

Pretendime të kuruaruara

Pretendimet e ruajtura në librin e dëshmive, secili me vlerësimin e vet.

Asnjë pretendim i kuruaruar ende

Ky pamje nuk shpik një vlerësim pretendimi kur libri i dëshmive nuk ka asnjë.

Metoda të lidhura

Të gjeneruara nga grafiku metodologjik dhe të paraqitura si marrëdhënie të sugjeruara nga makina — asnjë pretendim dëshmie nuk nënkuptohet.

Same method familyARCH-LM Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyEGARCHmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyGJR-GARCHmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyMarkov-Switching Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyVAR Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.