Záznam dôkazov metódy
Robust EGARCH
Robust EGARCH extends Nelson's (1991) Exponential GARCH model by replacing standard quasi-maximum likelihood estimation with outlier-resistant procedures — typically bounded-influence or M-estimation — so that a small fraction of extreme observations or data errors cannot distort the estimated volatility dynamics or the leverage effect.
Zdrojový záznam
Citácie skopírované doslovne zo zdrojového záznamu metódy. Nevyplýva z nich žiadne overenie na úrovni tvrdenia.
Robust Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model
Taxonomický záznam metódy · regression-model / econometrics
- Muler, N., & Yohai, V. J. (2008). Robust estimates for GARCH models. Journal of Statistical Planning and Inference, 138(10), 2918–2940. · DOI 10.1016/j.jspi.2007.11.003
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. · DOI 10.2307/2938260
Spracované tvrdenia
Tvrdenia uložené v registri dôkazov, každé s vlastným hodnotením.
Zatiaľ žiadne spracované tvrdenia
Tento pohľad nevymýšľa hodnotenie tvrdenia, ak register žiadne nemá.
Súvisiace metódy
Vygenerované z grafu metód a zobrazené ako vzťahy navrhnuté strojom – nevyplýva z nich žiadne tvrdenie o dôkaze.