Unscented Kalman Filter
Unscented Kalman Filter (UKF) je nelineárny algoritmus na odhad stavu, ktorý aproximuje nelineárne systémy bez potreby explicitného výpočtu jakobiánov. UKF, predstavený Julierom a Uhlmannom v roku 1997, využíva unscented transform – deterministickú metódu na zachytenie štatistík strednej hodnoty a kovariancie prostredníctvom starostlivo zvolenej sady vzorkovacích bodov (sigma bodov) – čím je presnejší ako Extended Kalman Filter pre vysoko nelineárne systémy, pričom sa vyhýba výpočtovej záťaži derivácií.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Julier, S. J., & Uhlmann, J. K. (1997). A new method for the nonlinear transformation of means and covariances in filters and estimators. IEEE Transactions on Automatic Control, 45(3), 477-482. link ↗
- Wan, E. A., & Van Der Merwe, R. (2000). The unscented Kalman filter for nonlinear estimation. Proceedings of the IEEE 2000 Adaptive Systems for Signal Processing, 153-158. link ↗
- Sarkka, S. (2013). Bayesian Filtering and Smoothing. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781139344203 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Unscented Kalman Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/control-theory/unscented-kalman-filter
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Rozšírený Kalmanov filterTeória riadenia↔ porovnať
- Lineárny Gaussovsky (LQG)Teória riadenia↔ porovnať
Odkazujú sem
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →