Стохастические дифференциальные уравнения (СДУ)
Стохастические дифференциальные уравнения (СДУ) — это модели дифференциальных уравнений, которые объединяют детерминированный член дрейфа — управляющий средней тенденцией системы — со стохастическим диффузионным членом, приводимым в движение процессом Винера (броуновским движением). Разработанные на основе исчисления Ито Киёси Ито в 1944 году и получившие всестороннюю численную обработку Клёденом и Платеном в 1992 году, СДУ являются стандартным языком моделирования для систем непрерывного времени, подверженных случайному шуму, включая цены финансовых активов, динамику популяций и физические процессы.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Øksendal, B. (2003). Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications (6th ed.). Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-14394-6 ↗
- Kloeden, P.E. & Platen, E. (1992). Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Springer. DOI: 10.1007/978-3-662-12616-5 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Differential Equations (SDEs). ScholarGate. https://scholargate.app/ru/simulation/stochastic-differential-equations
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Агентное моделирование (АМ)Имитационное моделирование↔ compare
- Байесовский выводСтатистика↔ compare
- Марковские цепи Монте-Карло (MCMC)Имитационное моделирование↔ compare
- Метод Монте-КарлоПринятие решений↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →