Panel KPSS test
The Panel KPSS test, introduced by Hadri (2000), tests the null hypothesis that all series in a panel are stationary against the alternative that some or all contain a unit root. It extends the univariate KPSS framework to panel data by aggregating individual LM statistics, providing higher power than unit-root tests when most series are in fact stationary.
Исходная запись
Цитирование скопировано дословно из исходной записи метода. На его основании не делается никаких выводов о проверке на уровне утверждения.
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometrics Journal, 3(2), 148-161. · DOI 10.1111/1368-423X.00043
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. · DOI 10.1016/0304-4076(92)90104-Y
Курируемые утверждения
Утверждения сохранены в реестре доказательств, каждое со своей оценкой.
Этот вид не создает оценку утверждения, если в реестре ее нет.
Связанные методы
Сгенерировано из графа методов и показано как предложенные машиной связи — никаких выводов об утверждениях доказательств не делается.