Фильтр Калмана без унарного преобразования (Unscented Kalman Filter, UKF)

Фильтр Калмана без унарного преобразования (UKF) — это нелинейный алгоритм оценивания состояния, который аппроксимирует нелинейные системы без явного вычисления якобианов. Представленный Julier и Uhlmann в 1997 году, UKF использует унарное преобразование — детерминированный метод для захвата статистик среднего и ковариации посредством тщательно выбранного набора выборочных точек (сигма-точек), что делает его более точным, чем расширенный фильтр Калмана (EKF) для сильно нелинейных систем, избегая при этом вычислительной нагрузки от вычисления производных.