Otimização Robusta — Programação Matemática de Pior Caso

A otimização robusta é um framework de programação matemática, formalizado por Ben-Tal e Nemirovski no final dos anos 1990 e tornado amplamente tratável por Bertsimas e Sim (2004), que encontra decisões garantidas a ter um desempenho aceitável em todos os cenários dentro de um conjunto de incerteza predefinido — em vez de assumir que os valores dos parâmetros são conhecidos com exatidão. Em vez de otimizar para um único resultado esperado, ela minimiza o objetivo de pior caso em todas as realizações plausíveis de dados incertos.