Estratégia Evolutiva (CMA-ES) — Adaptação da Matriz de Covariância

CMA-ES, sigla para Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy, é um otimizador moderno para funções de caixa preta contínuas, livre de gradiente, introduzido por Hansen e Ostermeier em 2001. Ele mantém uma população de soluções candidatas extraídas de uma distribuição normal multivariada e atualiza iterativamente a média, o tamanho do passo e a matriz de covariância completa da distribuição para direcionar a busca em direção a regiões melhores do espaço de parâmetros. Tornou-se o padrão de fato para otimização contínua de caixa preta e é amplamente utilizado na busca por arquiteturas neurais e na otimização de políticas de aprendizado por reforço.