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Liquidity Risk Models/Evidência
Registro de evidência do método

Liquidity Risk Models

Liquidity Risk Models are a family of measures that quantify how easily an asset trades by capturing its price impact, its effective bid-ask spread, and a holding-period adjustment. The family brings together the Amihud illiquidity ratio (Amihud, 2002), the Roll serial-covariance spread estimator (Roll, 1984), and the LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka) realised-spread measure.

Sources recorded, not reviewed

Registro de origem

Citações copiadas literalmente do registro de origem do método. Nenhuma verificação em nível de alegação é inferida delas.

Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT)
Registro de método taxonômico · regression-model / finance
  • Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. · DOI 10.1016/S1386-4181(01)00024-6
  • Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. · DOI 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x
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Alegações curadas

Alegações persistidas no livro-razão de evidências, cada uma com sua própria avaliação.

Ainda não há alegações curadas

Esta visualização não inventa uma avaliação de alegação quando o livro-razão não a possui.

Métodos relacionados

Gerado a partir do grafo de métodos e mostrado como relações sugeridas por máquina — nenhuma alegação de evidência é inferida.

Same method familyHAR-RV Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyJump-Diffusion Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyOLS Regressionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyPairs Tradingmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyRisk Parity Portfoliomachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.

Status da evidência

Sources recorded, not reviewed

Bibliographic sources are present. Claim-level evidence review has not been performed.

Fontes

2 citações registradas, copiadas do registro de origem do método.

Ações

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