Fourier ARMA model
The Fourier ARMA model augments the classical Autoregressive Moving Average framework with low-frequency Fourier (sine and cosine) terms to capture smooth, gradual shifts in the mean or trend of a time series. Unlike dummy-variable approaches, it requires no prior knowledge of when structural change occurred, approximating change with flexible trigonometric functions.
Registro de origem
Citações copiadas literalmente do registro de origem do método. Nenhuma verificação em nível de alegação é inferida delas.
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. · URL
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. · DOI 10.1515/snde-2014-0101
Alegações curadas
Alegações persistidas no livro-razão de evidências, cada uma com sua própria avaliação.
Esta visualização não inventa uma avaliação de alegação quando o livro-razão não a possui.
Métodos relacionados
Gerado a partir do grafo de métodos e mostrado como relações sugeridas por máquina — nenhuma alegação de evidência é inferida.